Модель обыкновенной одномерной авторегрессии первого порядка. Близкий к критическому случай
Ключевые слова:
Oдномерная модель авторегрессии, модель авторегрессии в критическом случае; Однопараметрическая модель авторегрессии; методы оценки параметров; Асимптотическое распределение; функциональная предельная теорема, условие ЛиндебергаАннотация
Нестационарная одномерная модель авторегрессии исследуется, где и заданы случайные величины. Мы строим новые оценки параметра α, которые имеют более простые предельные распределения в неустойчивом случае (α=±1) по сравнению с оценками наименьших квадратов предельных распределений из которых имеют сложную форму, выражающуюся с помощью функционалов от винеровского процесса (см., например, в случае α=1).
Библиографические ссылки
Anderson T.V. On asymptotic distributions of estimates of parameters of stochastic difference Equations // Ann. Math. Statist, 1959. -V.30. -Pp. 676-687.
White, J.S. The limiting distribution of the serial correlation coefficient in the explosive case // Ann. Math. Statist, 1958. -V. 29. -Pp. 1188-1197.
Загрузки
Опубликован
Лицензия
Copyright (c) 2024 Т.С.Мирзаев
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.