ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ В ОДНОКРАТНЫХ МОДЕЛЯХ АВТОРЕГРЕССИИ

Авторы

  • Mirzayev Toxirjon Saloxetdinovich NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
  • Tojiboyeva Tursunxon Shuxratbek qizi NAMANGAN DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

Ключевые слова:

Модель одновременной авторегрессии, предельная теорема, винеровский процесс, метод наименьших квадратов, нормальный закон распределения.

Аннотация

В данной статье предлагаются новые идеи для оценки параметров для одновременной авторегрессионной модели. Предлагаемые оценки имеют более простое предельное распределение, чем те, которые получены традиционным методом наименьших квадратов.

Библиографические ссылки

Baran. S., Pap. G. Asymptotic inference for a one-dimensional simultaneous autoregressive model // Metrika, 2009. DOI 10.1007/s00184-009-0289-5.

Anderson T.V. On asymptotic distributions of estimates of parameters of stochastic difference Equations // Ann. Math. Statist, 1959. -V.30. -Pp. 676-687.

White, J.S. The limiting distribution of the serial correlation coefficient in the explosive case // Ann. Math. Statist, 1958. -V. 29. -Pp. 1188-1197.

Загрузки

Опубликован

2025-07-11

Выпуск

Том 2 № 5.1 (2025): Материалы Республиканской научно-практической конференции на тему «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ» Андижанского филиала Кокандского университета. Наманган 2025.

Раздел

Статьи

Лицензия

Copyright (c) 2025 Mirzayev Toxirjon Saloxetdinovich, Tojiboyeva Tursunxon Shuxratbek qizi

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Как цитировать

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ В ОДНОКРАТНЫХ МОДЕЛЯХ АВТОРЕГРЕССИИ. (2025). Универсал международный научный журнал, 2(5.1), 52-55. https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/3196