BIR VAQTLI AVTOREGRESSIYA MODELLARI NOMA’LUM PARAMETRLARNI BAHOLASH USULLARI

Mualliflar

  • Mirzayev Toxirjon Saloxetdinovich Namangan davlat pedagogika instituti

Kalit so‘zlar:

Bir vaqtli avtoregressiya modeli, limit teorema, viner jarayoni, eng kichik kvadratlar usuli, normal taqsimot qonuni

Abstrak

Ushbu maqolada bir vaqtli avtoregressiya modeli uchun parametrlarni baholashning yangi g’oyalari taklif etilgan. Taklif etilgan baholashlar, odatdagi an’anaviy eng kichik kvadratlar usulida olingan baholashlarga qaraganda oddiyroq limit taqsimotga ega.

Yuklashlar

Yuklab olish maʼlumotlari hali mavjud emas.

References

Baran. S., Pap. G. Asymptotic inference for a one-dimensional simultaneous autoregressive model // Metrika, 2009. DOI 10.1007/s00184-009-0289-5.

Anderson T.V. On asymptotic distributions of estimates of parameters of stochastic difference Equations // Ann. Math. Statist, 1959. -V.30. -Pp. 676-687.

White, J.S. The limiting distribution of the serial correlation coefficient in the explosive case // Ann. Math. Statist, 1958. -V. 29. -Pp. 1188-1197.

Downloads

Nashr qilingan

2024-12-17

Nashr

Jild 1 Nomeri 12 (2024): Namangan davlat pedagogika instituti hamda “UNIVERSAL” xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida oʻtkazilgan ANIQ FANLARNI OʻQITISHDA MUSTAQIL TA’LIMNI TASHKIL ETISH: MUAMMO, YECHIM VA TAKLIFLAR» MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari

Bo'lim

Maqolalar

License

Copyright (c) 2024 Mirzayev Toxirjon Saloxetdinovich

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite

BIR VAQTLI AVTOREGRESSIYA MODELLARI NOMA’LUM PARAMETRLARNI BAHOLASH USULLARI. (2024). Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal, 1(12), 182-185. https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1269