МОДЕЛИ ОДНОВРЕМЕННОЙ АВТОРЕГРЕССИИ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ

Авторы

  • Mirzayev Toxirjon Saloxetdinovich Namangan davlat pedagogika instituti

Ключевые слова:

модель одновременной авторегрессии, предельная теорема, винеровский процесс, метод наименьших квадратов, нормальный закон распределения

Аннотация

В данной статье предлагаются новые идеи оценки параметров модели одновременной авторегрессии. Предложенные оценки имеют более простое предельное распределение, чем обычные традиционные оценки методом наименьших квадратов

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

Baran. S., Pap. G. Asymptotic inference for a one-dimensional simultaneous autoregressive model // Metrika, 2009. DOI 10.1007/s00184-009-0289-5.

Anderson T.V. On asymptotic distributions of estimates of parameters of stochastic difference Equations // Ann. Math. Statist, 1959. -V.30. -Pp. 676-687.

White, J.S. The limiting distribution of the serial correlation coefficient in the explosive case // Ann. Math. Statist, 1958. -V. 29. -Pp. 1188-1197.

Загрузки

Опубликован

2024-12-17

Выпуск

Том 1 № 12 (2024): Материалы Международной научно-практической конференции на тему: " Развитие самостоятельного образования в обучении конкретным предметам: материалы республиканского научно-практического объединения на тему проблем , результатов и характеристик " , проведенной совместно с Наманганским государственным педагогическим институтом и международным научным журналом " UNIVERSAL " .

Раздел

Статьи

Лицензия

Copyright (c) 2024 Mirzayev Toxirjon Saloxetdinovich

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.

Как цитировать

МОДЕЛИ ОДНОВРЕМЕННОЙ АВТОРЕГРЕССИИ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ. (2024). Универсал международный научный журнал, 1(12), 182-185. https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1269